SUB GERENTE ADJUNTO DE VALIDACIÓN DE MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO Experis – La Molina , Lima

Por encargo de nuestro cliente BCP, nos encontramos en busca de un profesional que pueda asumir la vacante de SUB GERENTE ADJUNTO DE VALIDACIÓN DE MODELOS DE RIESGO DE CRÉDITO, para incorporarse a nuestro staff de colaboradores.

OBJETIVO:

Validar todos los procesos asociados a los modelos de Riesgo de Crédito a saber: construcción, implantación, calibración, seguimiento, estimación de parámetros, cálculo de capital, cálculo de pérdida esperada para IFRS9 y otros.

Realizar una evaluación crítica, independiente y clara de la metodología empleada en la creación de los modelos y la razonabilidad del uso e integración a la gestión (pautas o políticas, metodologías, modelos y herramientas mencionadas). 

Apoyar en los proyectos de validación de modelos de riesgos de créditos y parámetros para CLV, capital económico e IFRS9.

REQUISITOS:

·        Bachiller en Economía, Ingeniería Estadística, Estadística, Ingeniería Económica, Matemática, Física, Ciencias de la Computación.

·        Experiencia mínima de 02 años creando o validando modelos de riesgos (de preferencia), analíticos o estadísticos.

·        Indispensable contar con conocimiento en algunos de los siguientes temas: Data Mining, Machine Learning, Big Data, Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, Arboles de decisiones, Random Forest, Text Mining y Business analytics.

·        Deseables conocimientos en la normativa NIIF 9

·        Deseable manejo de SQL Intermedio

·        Manejo de Qlik Sense o Power B.I a nivel básico

·        Manejo de SAS, Python o R a nivel intermedio

·        Excel intermedio

·        Inglés intermedio

FUNCIONES:

·     Desarrollar y ejecutar los programas de trabajo de validación definidos, colabora en la presentación de resultados y conclusiones, emitiendo una opinión de valor, crítica e independiente sobre los procesos de construcción, implementación, seguimiento y mantenimiento de modelos de riesgos, así como del test de uso o integración en la gestión de estos modelos (monitoreo de pautas, políticas y procesos de gestión de riesgos), del gobierno interno, del entorno tecnológico, consistencia y calidad de la información sobre la que están construidos y aplicados. Focalizado en los modelos asociados a la gestión del riesgo de crédito en Credicorp.

·      Contrastar, complementar y cuestionar críticamente la información disponible y los usos de los modelos, obteniendo información adicional de valor que sirva de soporte y de contraste, mediante la ejecución de pruebas específicas. Obteniendo conclusiones claras, consistentes y precisas que aporten valor añadido a la gestión y control de riesgos.

·      Realizar un adecuado seguimiento de las tareas asignadas, de modo que se ejecuten en tiempo y forma, según los planes establecidos.

·      Lograr la máxima eficacia y eficiencia de los trabajos que desempeña, estableciendo mejoras tanto en la ejecución de los controles, como en la revisión del trabajo realizado y en la infraestructura tecnológica, bases de datos y programas de software empleados para el trabajo de validación interna.